Schilling, René L. <br/><br/>
Martingale und Prozesse. 

 - 1st ed. 
 - 1 online resource (206 pages) 
 - De Gruyter Studium Series .
 - De Gruyter Studium Series .
<br/><br/>Intro -- Vorwort -- Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur -- Abhängigkeit der einzelnen Kapitel -- Bezeichnungen -- Inhalt -- 1. Fair Play -- 2. Bedingte Erwartung -- 3. Martingale -- 4. Stoppen und Lokalisieren -- 5. Konvergenz von Martingalen -- 6 L&lt -- sup&gt -- 2&lt -- /sup&gt -- -Martingale -- 7. Gleichgradig integrierbare Martingale -- 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie -- 9. Elementare Ungleichungen für Martingale -- 10. Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen -- 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤ&lt -- sup&gt -- d&lt -- /sup&gt -- - erste Schritte -- 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ -- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten -- 14. Irrfahrten und Analysis -- 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung -- Anhang -- Literatur -- Stichwortverzeichnis. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>9783110350685 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Martingales (Mathematics).
<br/><br/><label>Index Terms--Genre/Form: </label><br/>Electronic books.
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>QA274.5 .S35 2018