Martingale und Prozesse.

Intro -- Vorwort -- Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur -- Abhängigkeit der einzelnen Kapitel -- Bezeichnungen -- Inhalt -- 1. Fair Play -- 2. Bedingte Erwartung -- 3. Martingale -- 4. Stoppen und Lokalisieren -- 5. Konvergenz von Martingalen -- 6 L&lt -- sup&gt -- 2&lt -- /sup&gt -- -Martingale -- 7. Gleichgradig integrierbare Martingale -- 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie -- 9. Elementare Ungleichungen für Martingale -- 10. Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen -- 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤ&lt -- sup&gt -- d&lt -- /sup&gt -- - erste Schritte -- 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ -- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten -- 14. Irrfahrten und Analysis -- 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung -- Anhang -- Literatur -- Stichwortverzeichnis.

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